Possible Statistical Comparison of Two Time Series
| dc.contributor.author | Ťoupal, Tomáš | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-18T10:00:08Z | |
| dc.date.available | 2021-10-18T10:00:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Jedním z nejčastěji diskutovaným problémem je srovnání dvou časových řad (například finančních nebo nefinančních časových řad). Navrhovaný přístup se může použít na základě znalostí souboru minulých hodnot a předpokladu, že v použitém modelu pravděpodobnosti nedojde k významné změně. Předkládaný příspěvek je motivován přístupem pozitivní a kvadrantové závislosti. Mezi dvěma časovými řadami existuje „síla shody“, kterou lze měřit (nebo odhadovat) mnoha způsoby. Problém může nastat s jejich nestacionárností. Jedním z řešení tohoto problému může být kvantifikace zachování (nebo nezachování) pravděpodobnosti monotónního vztahu. Znamená to pravděpodobnost, že se hodnoty první časové řady zvyšují a hodnoty druhé časové řady se také zvyšují a podobně pro konzistentní poklesy. Navrhuje se zde jedno opatření pro tuto kvantifikaci, po kterém následuje aplikace na souborech reálných dat (Burza cenných papírů Praha) k odhadu ceny jednoho aktiva v závislosti na ceně jiného aktiva. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The most often discussed problem is the comparison of two time series (for example financial or non-financial time series). The proposed approach can be assessed on the base of knowledge of the set of past values and the assumption that there is no significant change in the used probability model. The presented paper is motivated by the approach of positive and quadrant dependence. There is a “power of matching” between two time series, which can be measured (or estimated) in many ways. The problem may occur with their non-stationarity. One solution to this problem can be the quantification of preserving (or not preserving) probability of a monotone relationship. It means the probability that the values of the first time series are increasing and the values of the second time series are also increasing and similarly for consistent decreases. One measure for this quantification is proposed here followed by application on real data sets (Prague Stock Exchange) to estimate the price of one asset depending on the price of another asset. | en |
| dc.format | 6 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | ŤOUPAL, T. Possible Statistical Comparison of Two Time Series. In 37TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2019. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. s. 191-196. ISBN: 978-80-7394-760-6 | cs |
| dc.identifier.document-number | 507570400031 | |
| dc.identifier.isbn | 978-80-7394-760-6 | |
| dc.identifier.obd | 43926790 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/45468 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.project.ID | LO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost | cs |
| dc.publisher | University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics | en |
| dc.relation.ispartofseries | 37th International Conference On Mathematical Methods In Economics 2019 | en |
| dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. | cs |
| dc.rights | © University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics | en |
| dc.rights.access | restrictedAccess | en |
| dc.subject | statistické srovnání | cs |
| dc.subject | Markovův model | cs |
| dc.subject | burza cenných papírů Praha | cs |
| dc.subject | koeficient shody | cs |
| dc.subject | závislost, časové řady | cs |
| dc.subject.translated | Statistical comparison | en |
| dc.subject.translated | Markov model | en |
| dc.subject.translated | Prague Stock Exchange | en |
| dc.subject.translated | Coefficient of concordance | en |
| dc.subject.translated | dependence, time series | en |
| dc.title | Possible Statistical Comparison of Two Time Series | en |
| dc.title.alternative | Možné statistické srovnání dvou časových řad | cs |
| dc.type | konferenční příspěvek | cs |
| dc.type | ConferenceObject | en |
| dc.type.status | Peer-reviewed | en |
| dc.type.version | publishedVersion | en |