Possible Statistical Comparison of Two Time Series

Date issued

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics

Abstract

Jedním z nejčastěji diskutovaným problémem je srovnání dvou časových řad (například finančních nebo nefinančních časových řad). Navrhovaný přístup se může použít na základě znalostí souboru minulých hodnot a předpokladu, že v použitém modelu pravděpodobnosti nedojde k významné změně. Předkládaný příspěvek je motivován přístupem pozitivní a kvadrantové závislosti. Mezi dvěma časovými řadami existuje „síla shody“, kterou lze měřit (nebo odhadovat) mnoha způsoby. Problém může nastat s jejich nestacionárností. Jedním z řešení tohoto problému může být kvantifikace zachování (nebo nezachování) pravděpodobnosti monotónního vztahu. Znamená to pravděpodobnost, že se hodnoty první časové řady zvyšují a hodnoty druhé časové řady se také zvyšují a podobně pro konzistentní poklesy. Navrhuje se zde jedno opatření pro tuto kvantifikaci, po kterém následuje aplikace na souborech reálných dat (Burza cenných papírů Praha) k odhadu ceny jednoho aktiva v závislosti na ceně jiného aktiva.

Description

Subject(s)

statistické srovnání, Markovův model, burza cenných papírů Praha, koeficient shody, závislost, časové řady

Citation

ŤOUPAL, T. Possible Statistical Comparison of Two Time Series. In 37TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2019. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. s. 191-196. ISBN: 978-80-7394-760-6
OPEN License Selector