Possibilities of Trend Component Estimation

dc.contributor.authorŤoupal, Tomáš
dc.contributor.authorVávra, František
dc.date.accessioned2017-03-02T09:52:01Z
dc.date.available2017-03-02T09:52:01Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractTento článek se zabývá problematikou predikce časových řad, zejména v ekonomických časových řadách. V reálných životních situacích existuje mnoho makroekonomických ukazatelů, které mají vliv na provozní i strategická rozhodování podniku (nezaměstnanost, inflace, hrubý domácí produkt, atd.). Uvedený přístup je založen předchozím článku o odhadu trendové složky, kde hlavní model odhadu je odvozen na základě vytvořeného ortonormálního systému za pomoci Gramova-Schmidtova ortonormalizačního procesu. Přesněji řečeno se zde jedná o rozšíření uvedeného článku o možném přístupu k predikci časových řad v závislosti na volbě kvalitativního ukazatele. Získané výsledky jsou poté použity na souborech reálných dat s pomocí přístupu časového posunu k porovnání získaných predikcí časových řad.cs
dc.description.abstract-translatedThis paper deals with the problem of time series prediction, particularly for the economic time series. In real-life situations, there are many macroeconomic indicators affecting operating and strategic decisions of a company (Unemployment, Inflation, Gross Domestic Product, etc.). This approach is based on the paper about trend component estimation where the main estimation model is derived from an orthonormal system generated by Gram-Schmidt orthonormalization process. More precisely, there is considered an extension of this paper by prediction of time series depending on selected qualitative indicators. These results are then applied to real data collections using time shifts to compare obtained predictions of time series.en
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationFinancial Management of Firms and Financial Institutions, 10th International Scientific Conference: proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 1326-1333. ISBN 978-80-248-3865-6; ISSN 2336-162X.en
dc.identifier.isbn978-80-248-3865-6
dc.identifier.issn2336-162X
dc.identifier.obd43916163
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25674
dc.language.isocscs
dc.publisherTechnical University of Liberecen
dc.relation.ispartofseriesFinancial Management of Firms and Financial Institutions, 10th International Scientific Conference - Proceedingsen
dc.rights© VŠB - Technical University of Ostravaen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjecttrendová složkacs
dc.subjectortonormální systémcs
dc.subjectkvalitativní kritériacs
dc.subject.translatedtime seriesen
dc.subject.translatedtrend componenten
dc.subject.translatedorthonormal systemen
dc.subject.translatedqualitative indicatorsen
dc.titlePossibilities of Trend Component Estimationen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen

Files

Original bundle
Showing 1 - 1 out of 1 results
No Thumbnail Available
Name:
Seinerova.pdf
Size:
743.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Plný text