Possibilities of Trend Component Estimation

Date issued

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Technical University of Liberec

Abstract

Tento článek se zabývá problematikou predikce časových řad, zejména v ekonomických časových řadách. V reálných životních situacích existuje mnoho makroekonomických ukazatelů, které mají vliv na provozní i strategická rozhodování podniku (nezaměstnanost, inflace, hrubý domácí produkt, atd.). Uvedený přístup je založen předchozím článku o odhadu trendové složky, kde hlavní model odhadu je odvozen na základě vytvořeného ortonormálního systému za pomoci Gramova-Schmidtova ortonormalizačního procesu. Přesněji řečeno se zde jedná o rozšíření uvedeného článku o možném přístupu k predikci časových řad v závislosti na volbě kvalitativního ukazatele. Získané výsledky jsou poté použity na souborech reálných dat s pomocí přístupu časového posunu k porovnání získaných predikcí časových řad.

Description

Subject(s)

časové řady, trendová složka, ortonormální systém, kvalitativní kritéria

Citation

Financial Management of Firms and Financial Institutions, 10th International Scientific Conference: proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 1326-1333. ISBN 978-80-248-3865-6; ISSN 2336-162X.
OPEN License Selector