Unifikovaná oceňovací formule pro několik modelů stochastické volatility se skoky
Date issued
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wiley
Abstract
Description
Subject(s)
Modely stochastické volatility, oceňování opcí, fundamentální transformace, PIDR, frakcionální volatilita
Citation
BAUSTIAN, F., MRÁZEK, M., POSPÍŠIL, J., SOBOTKA, T. Unifying pricing formula for several stochastic volatility models with jumps. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2017, roč. 33, č. 4, s. 422-442. ISSN 1526-4025.