Optimization and Testing of RSI

Abstract

Tento článek se zabývá indexem relativní síly (RSI), populárním oscilátorem. Odpovídá na otázku, zda – téměř 40 let po zveřejnění – RSI může být stále užitečným při obchodování. K odpovědi na tuto otázku porovnáváme čtyři strategie: RSI s doporučenými parametry, RSI, který používá parametry optimalizované každý obchodní den, jednoduchou strategii nákupu a držení a strategii založenou na Kellyho kritériu. Pro simulace se využívají společnosti, které byly zařazeny s největšími váhami v indexu S&P 500 v letech 2006–2009. Celkově se pro každou strategii provádí 10 000 simulací investic. Začátek každé simulace je náhodně vybrán mezi 15. únorem 2007 a 12. únorem 2010. Konec je náhodně vybrán v období od 18. února 2014 do 14. února 2017. Společnosti a data se používají tak, aby zahrnovaly co nejméně informací, které dnes máme. Později se provádějí simulace s kratším časovým intervalem k ověření nálezů.