Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení

Báčová, Veronika

Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení

dc.contributor.advisor	Pospíšil Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.author	Báčová, Veronika
dc.contributor.referee	Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted	2023-6-20
dc.date.accessioned	2023-08-02T10:47:56Z
dc.date.available	2022-10-3
dc.date.available	2023-08-02T10:47:56Z
dc.date.issued	2023
dc.date.submitted	2023-5-22
dc.description.abstract	Diplomová práce je zaměřena na oceňování opcí v modelech stochastické volatility pomocí neuronových sítí. Nejprve jsou vygenerovány ceny opcí v Hestonově modelu pomocí Heston-Lewisovy formule. Pomocí těchto cen je natrénovaná neuronová síť, která nejprve odhadne parametry Hestonova modelu a poté z těchto parametrů zpět odhadne ceny opcí. Natrénovaná neuronová síť je také použita na odhad cen opcí pro reálná tržní data.	cs
dc.description.abstract-translated	This thesis is focused on option pricing in stochastic volatility models using neural networks. First, option prices in the Heston model are generated using the Heston-Lewis formula. A neural network is then trained using these prices to first estimate the parameters of the Heston model and then back-estimate option prices from these parameters. The trained neural network is also used to estimate option prices for real market data.	en
dc.description.result	Obhájeno
dc.format	55 s. (66 000 znaků)
dc.identifier	93605
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11025/53796
dc.language.iso	en
dc.publisher	Západočeská univerzita v Plzni
dc.rights	Plný text práce je přístupný bez omezení
dc.subject	hluboké učení	cs
dc.subject	neuronové sítě	cs
dc.subject	hestonův model	cs
dc.subject	oceňování opcí	cs
dc.subject.translated	deep learning	en
dc.subject.translated	neural networks	en
dc.subject.translated	heston model	en
dc.subject.translated	option pricing	en
dc.thesis.degree-grantor	Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-level	Navazující
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Matematika a finanční studia
dc.title	Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení	cs
dc.title.alternative	Deep learning-based pricing in stochastic volatility models	en
dc.type	diplomová práce