Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení

Date issued

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na oceňování opcí v modelech stochastické volatility pomocí neuronových sítí. Nejprve jsou vygenerovány ceny opcí v Hestonově modelu pomocí Heston-Lewisovy formule. Pomocí těchto cen je natrénovaná neuronová síť, která nejprve odhadne parametry Hestonova modelu a poté z těchto parametrů zpět odhadne ceny opcí. Natrénovaná neuronová síť je také použita na odhad cen opcí pro reálná tržní data.

Description

Subject(s)

hluboké učení, neuronové sítě, hestonův model, oceňování opcí

Citation

Collections

OPEN License Selector