Kalibrace modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů
| dc.contributor.advisor | Pospíšil Jan, Ing. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Osvald, Tomáš | |
| dc.contributor.referee | Kopincová Hana, Ing. Ph.D. | |
| dc.date.accepted | 2017-8-29 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:05:12Z | |
| dc.date.available | 2016-10-3 | |
| dc.date.available | 2018-01-15T15:05:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017-7-11 | |
| dc.description.abstract | V této práci se zabýváme kalibrací modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů. V úvodu nastíníme problém evolučních algoritmů a typy inicializačních populací, které mají velký vliv na výsledek algoritmu. V práci popisujeme jednotlivé kroky genetického algoritmu, stanovýme si testovací funkce a zabýváme se modely stochastické volatility. Součástí práce je i modifikace genetického algoritmu v programu Matlab. Zde porovnáváme použití náhodné a quasi náhodné inicializační populace při kalibraci na reálná tržní data. | cs |
| dc.description.abstract-translated | In this thesis, we focus on calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms. First we introduce evolutionary algorithms and types of initialization of a new population, that has an important impact on the algorithm. In methodology, we describe each step of the genetic algorithm, set the test functions and focus on stochastic volatility models. An implementation part of this thesis is also a modification of genetic algorithm in software Matlab. We compare quasi random and random initial population on real market data calibration problem. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 34 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 72217 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/27787 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | kvazi-evoluční algoritmus | cs |
| dc.subject | evoluční algoritmy | cs |
| dc.subject | genetický algoritmus | cs |
| dc.subject | inicializační techniky | cs |
| dc.subject | kalibrace modelů | cs |
| dc.subject.translated | quasi-evolutionary algorithms | en |
| dc.subject.translated | evolutionary algorithms | en |
| dc.subject.translated | genetic algorithm | en |
| dc.subject.translated | initialization techniques | en |
| dc.subject.translated | models calibration | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Matematika | cs |
| dc.title | Kalibrace modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů | cs |
| dc.title.alternative | Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=72217 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- bp.pdf
- Size:
- 7.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Osvald.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Osvald.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Prubeh_Osvald.pdf
- Size:
- 14.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce