Kalibrace modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů

Date issued

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Abstract

V této práci se zabýváme kalibrací modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů. V úvodu nastíníme problém evolučních algoritmů a typy inicializačních populací, které mají velký vliv na výsledek algoritmu. V práci popisujeme jednotlivé kroky genetického algoritmu, stanovýme si testovací funkce a zabýváme se modely stochastické volatility. Součástí práce je i modifikace genetického algoritmu v programu Matlab. Zde porovnáváme použití náhodné a quasi náhodné inicializační populace při kalibraci na reálná tržní data.

Description

Subject(s)

kvazi-evoluční algoritmus, evoluční algoritmy, genetický algoritmus, inicializační techniky, kalibrace modelů

Citation

Collections

OPEN License Selector