Kalibrace modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů
Date issued
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Západočeská univerzita v Plzni
Abstract
V této práci se zabýváme kalibrací modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů. V úvodu nastíníme problém evolučních algoritmů a typy inicializačních populací, které mají velký vliv na výsledek algoritmu. V práci popisujeme jednotlivé kroky genetického algoritmu, stanovýme si testovací funkce a zabýváme se modely stochastické volatility. Součástí práce je i modifikace genetického algoritmu v programu Matlab. Zde porovnáváme použití náhodné a quasi náhodné inicializační populace při kalibraci na reálná tržní data.
Description
Subject(s)
kvazi-evoluční algoritmus, evoluční algoritmy, genetický algoritmus, inicializační techniky, kalibrace modelů