Modelování finančních časových řad

Show simple item record
dc.contributor.advisorŠedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPanoš, Jiří
dc.contributor.refereePospíšil Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-15
dc.date.accessioned2017-02-21T08:27:03Z
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:27:03Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.description.abstractPráce se zabývá náhodnými procesy v referenčním rámci moderní teorie pravděpodobnosti s aplikacemi v oblasti modelování finančních časových řad. Z teoretické stránky představuje nekonečně dělitelná rozdělení, Lévyho procesy a dále procesy s návratem ke střední hodnotě, jejichž dynamika je Lévyho procesy řízena. Konkrétně se jedná o negaussovské Ornstein-Uhlenbeckovy procesy, CIR proces a další odvozené procesy. Tyto procesy jsou následně využity pro konstrukci stochastických modelů vhodných k modelování charakteristických vlastností finančních časových řad. Zkonstruované modely jsou též vhodné k využití pro oceňování opcí s využitím techniky inverzní Fourierovi transformace. Většina představených modelů je následně podrobena empirickému testování na reálných datechcs
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with stochastic processes within the modern probability theory framework with applications in the field of financial time series modelling. From the theoretical point of view, it approaches infinitely divisible distributions, Lévy processes and mean-reverting stochastic processing with dynamics governed by Lévy processes. Namely, non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes, CIR process and other associated processes are concerned. These processes are later used for construction of stochastic models suitable for modelling of highlighted characteristic features of financial time series. Constructed models are also suitable to be used within the inverse Fourier transform option pricing framework. The majority of introduced models subsequently undergoes empirical testing on the real market data.en
dc.description.resultObhájenocs
dc.format75 s. (175 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier68180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23627
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectnáhodné procesycs
dc.subjectfinanční časové řadycs
dc.subjectstochastická volatilitacs
dc.subjectlévyho procesycs
dc.subjectnegaussovské ornstein-uhlenbeckovy procesycs
dc.subjectexponenciální lévyho modelycs
dc.subjectoceňování inverzní fourierovou transformacícs
dc.subject.translatedstochastic processesen
dc.subject.translatedfinancial time seriesen
dc.subject.translatedstochastic volatilityen
dc.subject.translatedlévy processesen
dc.subject.translatednon-gaussian ornstein-uhlenbeck processesen
dc.subject.translatedexponential lévy modelsen
dc.subject.translatedinverse fourier transform pricingen
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.titleModelování finančních časových řadcs
dc.title.alternativeModelling of financial time seriesen
dc.typediplomová prácecs
local.relation.IShttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68180

Files

Original bundle
Showing 1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
Name:
JiriPanos_DP.pdf
Size:
4.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Plný text práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PV_Panos.pdf
Size:
147.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PO_Panos.pdf
Size:
227.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
P_Panos.pdf
Size:
54.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby práce
Download

Collections

Theses (KMA)