Modelování finančních časových řad
Date issued
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Západočeská univerzita v Plzni
Abstract
Práce se zabývá náhodnými procesy v referenčním rámci moderní teorie pravděpodobnosti s aplikacemi v oblasti modelování finančních časových řad. Z teoretické stránky představuje nekonečně dělitelná rozdělení, Lévyho procesy a dále procesy s návratem ke střední hodnotě, jejichž dynamika je Lévyho procesy řízena. Konkrétně se jedná o negaussovské Ornstein-Uhlenbeckovy procesy, CIR proces a další odvozené procesy. Tyto procesy jsou následně využity pro konstrukci stochastických modelů vhodných k modelování charakteristických vlastností finančních časových řad. Zkonstruované modely jsou též vhodné k využití pro oceňování opcí s využitím techniky inverzní Fourierovi transformace. Většina představených modelů je následně podrobena empirickému testování na reálných datech
Description
Subject(s)
náhodné procesy, finanční časové řady, stochastická volatilita, lévyho procesy, negaussovské ornstein-uhlenbeckovy procesy, exponenciální lévyho modely, oceňování inverzní fourierovou transformací