Stochastické modely úrokových sazeb

Show simple item record
dc.contributor.advisorŠedivá, Blanka
dc.contributor.authorLe Van, Tomáš
dc.contributor.refereeFriesl, Michal
dc.date.accepted2013-06-20
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:41Z
dc.date.available2012-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:41Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-30
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je představení a použití stochastických modelů úrokových sazeb. V práci jsou uvedeny vybrané statistické a pravděpodobnostní pojmy, které se využívají ve finančním kalkulu a pomáhají porozumět významu těchto modelů. Dále jsou charakterizovány čtyři základní modely okamžitých spotových úrokových sazeb, pro které jsou uvedeny odhady jejich parametrů. Praktická část práce je zaměřena na aplikaci těchto modelů na reálná data. Aplikace modelů spočívá v použití modelů pro měsíční predikci mezibankovních úrokových sazeb PRIBOR a EURIBOR. Pro spočtené bodové predikce jsou zobrazeny pásy spolehlivosti. Kvalita těchto predikcí je měřena vybranými kritérii.cs
dc.description.abstract-translatedThe theme of this bachelor thesis is to introduce principles and usage of stochastic models of interest rates. The thesis presents selected statistical and probabilistic concepts used in the financial calculus to understand the meaning of these models. In addition, four basic models of instantaneous spot interest rates are characterized and the estimations of their parametres are calculated. The practical part is focused on the application of these models to real data. Application of these models lie in the use of models for monthly predictions of interbank interest rates PRIBOR and EURIBOR. Confidence belts are displayed for the calculated point predictions and the quality of these pridictions is measured by selected criteria.en
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.format35 s., iii s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier52777
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7160
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectstochastické modely úrokových sazebcs
dc.subjectspotová úroková sazbacs
dc.subjectWienerův procescs
dc.subjectPRIBORcs
dc.subjectEURIBORcs
dc.subjectMertonův modelcs
dc.subjectVašíčkův modelcs
dc.subjectCox-Ingersoll-Rossův modelcs
dc.subjectDothanův modelcs
dc.subject.translatedstochastic models of interest ratesen
dc.subject.translatedspot interest rateen
dc.subject.translatedWiener processen
dc.subject.translatedPRIBORen
dc.subject.translatedEURIBORen
dc.subject.translatedMerton modelen
dc.subject.translatedVasicek modelen
dc.subject.translatedCox-Ingersoll-Ross modelen
dc.subject.translatedDothan modelen
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.titleStochastické modely úrokových sazebcs
dc.title.alternativeStochastic models of interest ratesen
dc.typebakalářská prácecs
local.relation.IShttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52777

Files

Original bundle
Showing 1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
Name:
BP_A10B0275P.pdf
Size:
1.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Plný text práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PV-LeVan.pdf
Size:
100.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PO-LeVan.pdf
Size:
154.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
O-LeVan.pdf
Size:
33.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby práce
Download

Collections

Bachelor´s works (KMA)