Stochastické modely úrokových sazeb
Date issued
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Západočeská univerzita v Plzni
Abstract
Tématem této bakalářské práce je představení a použití stochastických modelů úrokových sazeb. V práci jsou uvedeny vybrané statistické a pravděpodobnostní pojmy, které se využívají ve finančním kalkulu a pomáhají porozumět významu těchto modelů. Dále jsou charakterizovány čtyři základní modely okamžitých spotových úrokových sazeb, pro které jsou uvedeny odhady jejich parametrů. Praktická část práce je zaměřena na aplikaci těchto modelů na reálná data. Aplikace modelů spočívá v použití modelů pro měsíční predikci mezibankovních úrokových sazeb PRIBOR a EURIBOR. Pro spočtené bodové predikce jsou zobrazeny pásy spolehlivosti. Kvalita těchto predikcí je měřena vybranými kritérii.
Description
Subject(s)
stochastické modely úrokových sazeb, spotová úroková sazba, Wienerův proces, PRIBOR, EURIBOR, Mertonův model, Vašíčkův model, Cox-Ingersoll-Rossův model, Dothanův model