Possible comparison between two time series

Date issued

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SPEKTRUM STU

Abstract

Tento příspěvek je zaměřen na možné metodiky pro srovnání dvou časových řad odhadem pravděpodobnosti, že se obě časové řady zvýší nebo sníží ve stejnou dobu. Uvedený přístup může být považován za specifickou míru závislosti (přesněji shodnosti) mezi dvěma náhodnými proměnnými s neparametrickým přístupem. Poté zde může vzniknout problém se statistickým závěrem. Hlavní myšlenka tohoto přístupu je ale založena na transformaci pozorovaných datových souborů do "rostoucího a klesajícího" pohybu a poté lze aplikovat Markovův model (Markovův řetězec) přechodů (rostoucí-rostoucí, rostoucí-klesající, klesající-rostoucí, klesající-klesající) s odstraněním předpokladu nezávislosti.

Description

Subject(s)

Časové řady, Markovův model, směnný kurz, česká koruna, koeficient konkordance, závislost

Citation

ŤOUPAL, T., ŠEDIVÁ, B. Possible comparison between two time series. In: 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. s. 1025-1035. ISBN 978-80-227-4765-3.
OPEN License Selector