Nonparametric Kernel Estimation and Its Practical Application
Date issued
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
VŠB - Technical University of Ostrava
Abstract
Tento článek se zabývá problematikou neparametrického jádrového odhadu, zejména neparametrického jádrového odhadu regresní funkce na reálných souborech dat. Existuje zde mnoho oblastí použití (hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, burza apod.), a z tohoto důvodu se prezentovaný článek zaměřuje na odhad regresní funkce vybraného podkladového aktiva. Nejprve je popsána neparametrická jádrová regrese zahrnující vlivy hlavních parametrů (vyhlazovací parametr, jádrová funkce apod.) na tvar aproximované funkce. Dále je analyzován a detailně popsán vyhlazovací parametr a jeho odhad ve vztahu k regresní křivce. Získané výsledky se aplikují na vygenerovaný soubor dat a na reálný soubor dat podkladového aktiva (ČEZ).
Description
Subject(s)
Neparametrické jádrové odhady, jádrová funkce, regresní funkce, podkladové aktivum, vyhlazovací parametr.