Analýza trendové složky v časových řadách
Date issued
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
SPEKTRUM STU
Abstract
Tento článek se zabývá problematikou odhadu trendových složek, zejména pro ekonomické časové řady. Navrhovaný přístup by mohl být použit v mnoha aplikacích, např. HDP, nezaměstnanost, akciové trhy apod. Primárně zde bude uvedena metoda s využitím ortonormálního systému generovaného gram-Schmidtovým ortonormalizačním procesem z nějaké dostupné lineárně nezávislé posloupnosti časových řad nebo funkcí v prostoru se skalárním součinem. Získané výsledky se pak uplatní na reálné soubory dat indexu inflace zahraničního obchodu a spotřebitelských cen.
Description
Subject(s)
Časové řady, trendová složka, ortonormální systém, skalární součin, zahraniční obchod, index spotřebitelských cen
Citation
ŤOUPAL, T., ŠEDIVÁ, B. Trend Component Analysis of Time Series. Aplimat 2017 proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. s. 1528-1539. ISBN 978-80-227-4650-2.