Oceňování bariérových opcí

Show simple item record
dc.contributor.advisorPospíšil Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSeibtová, Kateřina
dc.contributor.refereeŠedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-14
dc.date.accessioned2017-02-21T08:27:05Z
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:27:05Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.description.abstractV předložené práci se seznamujeme s bariérovými opcemi a jejich osmi typy. Tyto bariérové opce chceme ocenit jak na základě Black-Scholesova, tak i Hestonova modelu. Pro oba tyto modely nejprve oceňujeme bariérové opce analyticky, čímž se snažíme získat nějaké základní vztahy pro výpočet. Dalším způsobem, kterým opce oceňujeme je simulační metoda Monte Carlo, jejíž výsledky můžeme zpřesnit ještě metodou redukce rozptylu. Pro zpřesnění výsledných hodnot jsme vybrali metodu s použitím antithetických proměnných. Poslední aplikovaná metoda bude metoda konečných diferencí, přesněji metoda implicitní. V druhé polovině práce, jsou tyto metody implementovány v softwaru Matlab. Kromě přesných hodnot je zde graficky znázorněn průběh vývoje ceny opce. Nakonec jsou všechny použité metody porovnány se známými oceňovacími formulemi.cs
dc.description.abstract-translatedIn the thesis, we introduce the barrier option and its eight types. We want to price the barrier options under the Black-Scholes model and also under the Heston model. First, we price the options analytically for getting some closed form solution under the both models. Next method for pricing options is simulation by the Monte Carlo method. In this method we can make the results more accurate with method of variance reduction. One of the variance reduction methods is the method with using the antithetic variates, which we choose. The last pricing method is the implicit schema of finite diference method. In the second part of the thesis we implement these methods in software Matlab. Apart from the exact values there are the illustrations of the evolution of option values during the time with dependency on the strike price. Finally, all used methods are compared with the known pricing formulas.en
dc.description.resultObhájenocs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier68220
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23630
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectbariérové opcecs
dc.subjectmonte carlocs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectmetoda konečných diferencícs
dc.subjecthestonův modelcs
dc.subjectblack-scholesův modelcs
dc.subject.translatedbarrier optionsen
dc.subject.translatedmonte carloen
dc.subject.translatedsimulationen
dc.subject.translatednite diference methoden
dc.subject.translatedheston modelen
dc.subject.translatedblack-scholes modelen
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.titleOceňování bariérových opcícs
dc.title.alternativePricing Barrier Optionsen
dc.typediplomová prácecs
local.relation.IShttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68220

Files

Original bundle
Showing 1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
Name:
DP_Seibtova.pdf
Size:
698.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Plný text práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PO_Seibtova.pdf
Size:
155.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PV_Seibtova.pdf
Size:
145.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
P_Seibtova.pdf
Size:
37.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby práce
Download

Collections

Theses (KMA)