Předpovědi vysokofrekvenčních časových řad pomocí modelů typu ARCH a metody Monte Carlo

Show simple item record
dc.contributor.advisorŠedivá, Blanka
dc.contributor.authorPakosta, Tomáš
dc.contributor.refereeStehlík, Petr
dc.date.accepted2013-06-20
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:54Z
dc.date.available2012-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:55:54Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-22
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je získat model typu ARCH pro zvolená a popsaná vysokofrekvenční data, konkrétně data časové řady ceny zlata. Dalším cílem je získat za pomoci vybraného a odhadnutého modelu typu ARCH předpověď pro danou časovou řadu zkonstruovanou pomocí metody Monte Carlo. Metoda Monte Carlo je v této práci také popsána a hlavně její aplikace pro modely typu ARCH. Obsahem práce je také zpracovaný popis zvoleného software Project R, který poslouží jako dobrý nástroj pro zpracování časové řady z pohledu modelování a předpovídání. Project R lze také využít k velmi dobré interpretaci výsledků pomocí programovatelných grafů. V závěrečné části této práce je zpracováno porovnání předpovědí se skutečnými hodnotami v odhadovaném období.cs
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this thesis is to obtain a model ARCH type for chosen and described high-frequency data, namely data time series prices of gold. The next target is to obtain forecast of the time series constructed using Monte Carlo methods with the help of selected estimated ARCH type model. Monte Carlo method is also described in this thesis and especially application to ARCH type models. The thesis also include description of the selected software Project R which will serve as a good tool for processing time series from the perspective of modeling and forecasting. Project R would be used for a very good interpretation of the results using progra- mmable graphs. In the final section of this thesis is processed comparing between predictions with the actual values in the estimated period.en
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.format61 s. (116 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier52344
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9846
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectčasová řadacs
dc.subjectvolatilitacs
dc.subjectARCHcs
dc.subjectGARCHcs
dc.subjectProject Rcs
dc.subjectMonte Carlocs
dc.subject.translatedtime seriesen
dc.subject.translatedvolatilityen
dc.subject.translatedARCHen
dc.subject.translatedGARCHen
dc.subject.translatedProject Ren
dc.subject.translatedMonte Carloen
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.titlePředpovědi vysokofrekvenčních časových řad pomocí modelů typu ARCH a metody Monte Carlocs
dc.title.alternativePredictions of high frequency time series using ARCH type models and Monte Carlo methoden
dc.typediplomová prácecs
local.relation.IShttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52344

Files

Original bundle
Showing 1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
Name:
DPFIS_PAKOSTA_A10N0162P.pdf
Size:
1.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Plný text práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PV-Pakosta.pdf
Size:
128.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PO-Pakosta.pdf
Size:
154.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
O-Pakosta.pdf
Size:
28.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby práce
Download

Collections

Theses (KMA)
 OPEN License Selector