Předpovědi vysokofrekvenčních časových řad pomocí modelů typu ARCH a metody Monte Carlo

Abstract

Hlavním cílem této práce je získat model typu ARCH pro zvolená a popsaná vysokofrekvenční data, konkrétně data časové řady ceny zlata. Dalším cílem je získat za pomoci vybraného a odhadnutého modelu typu ARCH předpověď pro danou časovou řadu zkonstruovanou pomocí metody Monte Carlo. Metoda Monte Carlo je v této práci také popsána a hlavně její aplikace pro modely typu ARCH. Obsahem práce je také zpracovaný popis zvoleného software Project R, který poslouží jako dobrý nástroj pro zpracování časové řady z pohledu modelování a předpovídání. Project R lze také využít k velmi dobré interpretaci výsledků pomocí programovatelných grafů. V závěrečné části této práce je zpracováno porovnání předpovědí se skutečnými hodnotami v odhadovaném období.