Principy teorie náhodných matic a jejich aplikace při výběru portfolia
Date issued
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
SPEKTRUM STU
Abstract
V příspěvku je použita teorie náhodných matic k analýze vlastních čísel a ke zjištění, zda existuje přítomnost relevantních informací pomocí Marčenko-Pastur distribuční funkce. Analyzuje se zde vzájemná korelace mezi cenovými výkyvy na různých trzích s použitím metod teorie náhodných matic. Navíc se snažíme očistit korelační matice od rušivých prvků , aby se zjistilo, zda se sníží rozdíl mezi předpokládaným a realizovaným rizikem. Očištěná korelační matice byla použita při optimalizaci portfolia. Uvedená analýza je způsob, jak porozumět korelační struktuře.
Description
Subject(s)
Marčenko-Pastur distribuční funkce, náhodná matice, korelační matice, výběr portfolia, risk
Citation
ŠEDIVÁ, B., ŤOUPAL, T. The Principles of Random Matrix Theory and Their Application to the Portfolio Choice. Aplimat 2017 proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. s. 1380-1387. ISBN 978-80-227-4650-2.