Vybrané metody odhadů výnosových křivek a jejich aplikace na reálná data
dc.contributor.advisor | Šedivá, Blanka | |
dc.contributor.author | Študentová, Diana | |
dc.contributor.referee | Marek, Patrice | |
dc.date.accepted | 2014-06-18 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:46:22Z | |
dc.date.available | 2013-10-01 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:46:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-05-22 | |
dc.description.abstract | Cílem této práce je seznámení se s problematikou spotových výnosových křivek a s vybranými metodami jejich konstrukce. Z pohledu metod je zde rozpracováno několik interpolačních i extrapolačních postupů. Jako interpolační metody byly vybrány polynomiální aproximace, proložení Gompertzovou křivkou, lineárně-logaritmickou křivkou a konečně interpolace kubickými splajny. Dále je práce zaměřena na dvě extrapolační metody a to Nelson-Sieglův a Svenssonův model. V praktické části je uveden příklad vygenerované výnosové křivky pro ukázková data z České republiky, Německa a Rakouska. | cs |
dc.description.abstract-translated | The aim of this thesis is above all to acquaint with the issues connected to spot yield curves and their construction. In relation to yield curves methods the thesis focuses on selected interpolation and extrapolation methods. Selected methods based on interpolation are polynomial axproximation, Gompertz curve fitness, linear-logaritmic curve fitness and cubic spline interpolation. The thesis further focuses on the Nelson-Siegel and Svensson model as the extrapolation methods. At the end of this thesis simulations of modelling yield curves of Czech republic, Germany and Austria are presented. | en |
dc.description.department | Katedra matematiky | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.format | 91 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | 58887 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/14663 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58887 | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.subject | výnosová křivka | cs |
dc.subject | Nelson-Sieglův model | cs |
dc.subject | Svenssonův model | cs |
dc.subject | aproximace polynomy | cs |
dc.subject | Gompertzova křivka | cs |
dc.subject | lineárně-logaritmická křivka | cs |
dc.subject | kubické splajny | cs |
dc.subject.translated | yield curve | en |
dc.subject.translated | Nelson-Siegel model | en |
dc.subject.translated | Svensson model | en |
dc.subject.translated | polynomial aproximation | en |
dc.subject.translated | Gompertz curve | en |
dc.subject.translated | linear-logaritmic curve | en |
dc.subject.translated | cubic splines | en |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-program | Aplikované vědy a informatika | cs |
dc.title | Vybrané metody odhadů výnosových křivek a jejich aplikace na reálná data | cs |
dc.title.alternative | Selected methods of estimates of yield curves and their application to real data | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Diplomova prace.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- PV-Studentova.pdf
- Size:
- 109.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- PO-Studentova.pdf
- Size:
- 164.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- P-Studentova.pdf
- Size:
- 30.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce