Vybrané metody odhadů výnosových křivek a jejich aplikace na reálná data

dc.contributor.advisorŠedivá, Blanka
dc.contributor.authorŠtudentová, Diana
dc.contributor.refereeMarek, Patrice
dc.date.accepted2014-06-18
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:22Z
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:22Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-22
dc.description.abstractCílem této práce je seznámení se s problematikou spotových výnosových křivek a s vybranými metodami jejich konstrukce. Z pohledu metod je zde rozpracováno několik interpolačních i extrapolačních postupů. Jako interpolační metody byly vybrány polynomiální aproximace, proložení Gompertzovou křivkou, lineárně-logaritmickou křivkou a konečně interpolace kubickými splajny. Dále je práce zaměřena na dvě extrapolační metody a to Nelson-Sieglův a Svenssonův model. V praktické části je uveden příklad vygenerované výnosové křivky pro ukázková data z České republiky, Německa a Rakouska.cs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is above all to acquaint with the issues connected to spot yield curves and their construction. In relation to yield curves methods the thesis focuses on selected interpolation and extrapolation methods. Selected methods based on interpolation are polynomial axproximation, Gompertz curve fitness, linear-logaritmic curve fitness and cubic spline interpolation. The thesis further focuses on the Nelson-Siegel and Svensson model as the extrapolation methods. At the end of this thesis simulations of modelling yield curves of Czech republic, Germany and Austria are presented.en
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.format91 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier58887
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14663
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58887
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectvýnosová křivkacs
dc.subjectNelson-Sieglův modelcs
dc.subjectSvenssonův modelcs
dc.subjectaproximace polynomycs
dc.subjectGompertzova křivkacs
dc.subjectlineárně-logaritmická křivkacs
dc.subjectkubické splajnycs
dc.subject.translatedyield curveen
dc.subject.translatedNelson-Siegel modelen
dc.subject.translatedSvensson modelen
dc.subject.translatedpolynomial aproximationen
dc.subject.translatedGompertz curveen
dc.subject.translatedlinear-logaritmic curveen
dc.subject.translatedcubic splinesen
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.titleVybrané metody odhadů výnosových křivek a jejich aplikace na reálná datacs
dc.title.alternativeSelected methods of estimates of yield curves and their application to real dataen
dc.typediplomová prácecs

Files

Original bundle
Showing 1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
Name:
Diplomova prace.pdf
Size:
3.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Plný text práce
No Thumbnail Available
Name:
PV-Studentova.pdf
Size:
109.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
Name:
PO-Studentova.pdf
Size:
164.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
Name:
P-Studentova.pdf
Size:
30.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby práce

Collections