Matematické modely Value at Risk
| dc.contributor.advisor | Pospíšil, Jan | |
| dc.contributor.author | Holá, Alžběta | |
| dc.contributor.referee | Friesl, Michal | |
| dc.date.accepted | 2013-06-19 | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:27:40Z | |
| dc.date.available | 2012-02-01 | cs |
| dc.date.available | 2014-02-06T12:27:40Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-05-30 | |
| dc.description.abstract | Cílem této práce je studim matematické metody Value at Risk. Nejprve popisujeme základní koncept Value at Risk. Poté se zaměřujeme speciálně na tři metody výpočtu Value at Risk, jmenovitě Historická simulace, Analytická metoda a Monte Carlo simulace. Popisujeme základní principy těchto metod a ukazujeme je na příkladech. Následně srovnáváme tyto metody podle vybraných kritérií. Nakonec se zaměřujeme detailněji na simulaci Monte Carlo a provádíme několik simulací. Většina našich výpočtů byla provedena v prostředí MATLAB a zpracována v MS Excel 2003. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The aim of the thesis is to study mathematical method of Value at Risk. At first we describe the basic concepts of Value at Risk. Then we focus specifically on three methods of computation Value at Risk, namely Historical simulation, Analytical method and Monte Carlo simulation. We describe the basic principals of these methods and show examples. Subsequently we compare these methods by selected criteria. Finally we examine the simulation Monte Carlo in more details and we conduct several simulations. Most of our computations are performed in the MATLAB environment and processed in MS Excel 2003. | en |
| dc.description.department | Katedra matematiky | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | viii s., 64 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 49927 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/7137 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | value at risk | cs |
| dc.subject | historická simulace | cs |
| dc.subject | analytická metoda | cs |
| dc.subject | Monte Carlo | cs |
| dc.subject.translated | value at risk | en |
| dc.subject.translated | Monte Carlo | en |
| dc.subject.translated | historical simulation | en |
| dc.subject.translated | analytical method | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Matematika | cs |
| dc.title | Matematické modely Value at Risk | cs |
| dc.title.alternative | Mathematical Models of Value at Risk | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49927 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Bachelor_Thesis.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- PV-Hola.pdf
- Size:
- 183.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- PO-Hola.pdf
- Size:
- 185.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- O-Hola.pdf
- Size:
- 38.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce