Odhady výnosových křivek

Abstract

Tato práce si klade za cíl především seznámení s problematikou výnosových křivek a s metodami jejich konstrukce. Z pohledu typu výnosových křivek, je tato práce zaměřena na spotové výnosové křivky a z hlediska metod jsou zde rozpracovány postupy založené na bootstrapingu a parametrických funkcí. Dále je práce zaměřena na Nelson-Sieglův a Svenssonův model. V práci je uveden příklad vygenerované spotové výnosové křivky pro ukázková data z České republiky a z Německa.