Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou
Date issued
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Západočeská univerzita v Plzni
Abstract
Hlavním přínos této kvalifikační práce spočívá v rozšíření výsledků získaných v manuskriptu Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) týkajících se alpha-RFSV modelu a ve shrnutí výzkumných aktivit studenta na základě publikovaných vědeckých článků.
Description
Subject(s)
rough volatilita, frakcionální brownův pohyb, evropské opce, varianční deriváty, modely finančních trhů