Optimalizační úlohy v teorii portfolia
Date issued
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Západočeská univerzita v Plzni
Abstract
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na optimalizační úlohy v teorii portfolia. Práce obsahuje základní pojmy, jako jsou charakteristiky aktiva a portfolia, odhad střední hodnoty a směrodatné odchylky náhodné veličiny popisující výnos aktiva za určitou dobu. Dále je formulována kvadratická a Pareto optimalizace včetně vět o existenci a jednoznačnosti řešení. Popsané úlohy jsou poté aplikovány na cenné papíry v ČR.
Description
Subject(s)
teorie portfolia, optimalizační úloha, markowitzův model, výnos, riziko, prodej nakrátko, efektivní množina, cenné papíry, portfolio, burza.