Oceňování Bermudských opcí

Date issued

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Abstract

Tato diplomová práce se věnuje oceňování Bermudských opcí pomocí Black-Scholesova a Hestonova modelu a to pomocí různých numerických metod, konkrétně simulací Monte Carlo a metodou konečných diferencí.

Description

Subject(s)

bermudská opce, black-scholesův model, hestonův model, lonstaff-schwarzova metoda, théta -schéma

Citation

Collections

OPEN License Selector