Oceňování Bermudských opcí
Date issued
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Západočeská univerzita v Plzni
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje oceňování Bermudských opcí pomocí Black-Scholesova a Hestonova modelu a to pomocí různých numerických metod, konkrétně simulací Monte Carlo a metodou konečných diferencí.
Description
Subject(s)
bermudská opce, black-scholesův model, hestonův model, lonstaff-schwarzova metoda, théta -schéma