Hestonův model stochastické volatility a jeho modifikace

Show simple item record
dc.contributor.advisorPospíšil, Jan
dc.contributor.authorMrázek, Milan
dc.contributor.refereeMaslowski, Bohdan
dc.date.accepted2013-06-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:57Z
dc.date.available2012-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:55:57Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-22
dc.description.abstractTématem práce je Hestonův model. Jedna část práce se zabývá procesem kalibrace. Komplexnost tohoto procesu je ilustrována na uměle vytvořených datech. Model je poté kalibrován na data z reálného trhu za použití kombinace lokálních a globálních optimalizátorů pro dva po sobě jdoucí dny. Druhá část práce se zabývá schématy pro Monte Carlo simulace. Jsou představena doposud známá schémata log-Euler, Milstein, QE, Exact schéma, IJK schéma a navrženo schéma kombinující Milstein schéma s aproximací Exact schématu. Test schémat je proveden s parametry, které vysvětlují ceny na trhu a zároveň je zachován i rozsah opcí z trhu.cs
dc.description.abstract-translatedThe subject of the diploma thesis is the Heston model. One part of the thesis illustrates the complexity of the calibration process of the model. This is done using synthetic option prices, where the model implied parameters are known. Calibration of the model to the data obtained from the market is then carried out using approach combining local and global optimizers. Results are presented for two consecutive days. Another part of the thesis deals with the various Monte Carlo schemes for simulation of the Heston processes. Introduction is given to the known schemes - log-Euler, Milstein, QE, Exact scheme, IJK scheme and also a scheme combining the higher order Milstein scheme with an approximation to the Exact scheme is suggested. Parameters obtained from the market are used to test the schemes while also the range of options available on market is mimicked.en
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.format96 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier52396
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9849
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectHestonův modelcs
dc.subjectopcecs
dc.subjectstochastická volatilitacs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectMonte Carlocs
dc.subjectsimulacecs
dc.subject.translatedHeston modelen
dc.subject.translatedoptionsen
dc.subject.translatedstochastic volatilityen
dc.subject.translatedcalibrationen
dc.subject.translatedMonte Carloen
dc.subject.translatedsimulationen
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.titleHestonův model stochastické volatility a jeho modifikacecs
dc.title.alternativeHeston stochastic volatility modelen
dc.typediplomová prácecs
local.relation.IShttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52396

Files

Original bundle
Showing 1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
Name:
Diploma_thesis.pdf
Size:
2.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Plný text práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PV-Mrazek.pdf
Size:
235.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PO_Mrazek.pdf
Size:
122.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
O-Mrazek.pdf
Size:
41.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby práce
Download

Collections

Theses (KMA)
 OPEN License Selector