Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility

Show simple item record
dc.contributor.advisorPospíšil, Jan
dc.contributor.authorSobotka, Tomáš
dc.contributor.refereeMaslowski, Bohdan
dc.date.accepted2014-06-18
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:22Z
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:22Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-22
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je studovat a implementovat vybrané modely stochastické volatility a nově navržený model tzv. aproximativní frakcionální volatility (FSV) od autorů Intarasit a Sattayatham [35]. Poté, co odvodíme semi-analytické řešení obecné oceňovací PDR, srovnáme tyto moderní přístupy především z hlediska úlohy tržní kalibrace. Ta bude provedena za použití jak uměle vytvořených, tak i reálných tržních dat. Dále prozkoumáme přítomnost dlouhé paměti v časových řadách realizované volatility a nakonec vyhodnotíme použitelnost FSV přístupu z hlediska kalibrace na opční trhy.cs
dc.description.abstract-translatedThe main subject of the thesis is to study and implement selected stochastic volatility models alongside the newly proposed approximative fractional stochastic volatility model (FSV) that was firstly introduced by Intarasit and Sattayatham in 2011 [35]. After the semi-closed form solution of a generic pricing PDE is derived, we compare these modern approaches on the task of market calibration. This is done using both synthetic and the real market data. We also inspect a long-range dependence in market realized volatilities and we comment on suitability of the FSV approach with respect to the option market calibration.en
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.format94 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier58893
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14664
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectHurstův exponentcs
dc.subjectfrakční Brownův pohybcs
dc.subjectfinanční modelovánícs
dc.subjectevropská opcecs
dc.subjectstochastické volatilitycs
dc.subjectkalibrace trhucs
dc.subject.translatedHurst exponenten
dc.subject.translatedfractional Brownian motionen
dc.subject.translatedfinancial modellingen
dc.subject.translatedeuropean optionen
dc.subject.translatedstochastic volatilityen
dc.subject.translatedmarket calibrationen
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.titleModely stochastické a frakcionální stochastické volatilitycs
dc.title.alternativeStochastic and Fractional Stochastic Volatility Modelsen
dc.title.otherModely stochastické a frakcionální stochastické volatilitycs
dc.typediplomová prácecs
local.relation.IShttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58893

Files

Original bundle
Showing 1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
Name:
Sobotka_DP_2014.pdf
Size:
2.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Plný text práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PV-Sobotka.pdf
Size:
201.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PO-Sobotka.pdf
Size:
269.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
P-Sobotka.pdf
Size:
35.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby práce
Download

Collections

Theses (KMA)