Optimální volba portfolia -- klasické a alternativní přístupy

Show simple item record
dc.contributor.advisorŠedivá, Blanka
dc.contributor.authorPanoš, Jiří
dc.contributor.refereeMarek, Patrice
dc.date.accepted2013-06-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:34Z
dc.date.available2012-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:34Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-30
dc.description.abstractPráce představuje moderní teorii portfolia, její historický vývoj, zabývá se prostorem riziko-výnos a vztahem investorů k riziku. Detailně je odvozen základní Markowitzův model optimální volby portfolia. Průběh odvozování je průběžně ilustrován na modelovém příkladu. Dále tato práce rozebírá modifikace základního modelu a popisuje vybrané alternativní modely a jejich vztah k základnímu modelu. V praktické části jsou Markowitzův model, Konno & Yamazaki model a Youngův minimaxový model aplikovány na soubor vybraných aktiv z amerického akciového trhu. Každý model generuje množinu efektivních portfolií pro tři odlišná jednoletá období; jedná se o roky 2010, 2011 a 2012. Dosažené výsledky jsou diskutovány a analyzovány s ohledem na konkrétní období.cs
dc.description.abstract-translatedThis thesis starts with presenting Modern portfolio theory and its historical development. Then it deals with risk-return space and investors' risk aversion. Markowitz's optimal portfolio selection model is derived in detail with illustration on basic example. In addition, some of Markowitz's model modifications are mentioned and chosen alternative models are introduced and described with an emphasis on the relation to Markowitz's model. In the next part of this work Markowitz's model, Konno & Yamazaki model and Young's minimax model are applied to the selected set of assets from the U.S. stock market. Each model generates efficient frontier for three different one-year periods; it concerns years 2010, 2011 and 2012. There is a discussion and comparative analysis of the obtained results at the end of this thesis.en
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.format44 s. (66 106 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier52785
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7164
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectteorie portfoliacs
dc.subjectMarkowitzův modelcs
dc.subjectKonno a Yamazakics
dc.subjectYoungcs
dc.subjectminimaxový modelcs
dc.subject.translatedportfolio theoryen
dc.subject.translatedMarkowitz´s modelen
dc.subject.translatedKonno and Yamazakien
dc.subject.translatedYoungen
dc.subject.translatedminimax modelen
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.titleOptimální volba portfolia -- klasické a alternativní přístupycs
dc.title.alternativeOptimal portfolio choice - conventional and alternative approachesen
dc.typebakalářská prácecs
local.relation.IShttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52785

Files

Original bundle
Showing 1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
Name:
Jiri_Panos_BP.pdf
Size:
2.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Plný text práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PV-Panos.pdf
Size:
117.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
PO-Panos.pdf
Size:
158.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
O-Panos.pdf
Size:
34.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby práce
Download

Collections

Bachelor´s works (KMA)