Předpověď kurzů akcií na krátké období
Date issued
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Západočeská univerzita v Plzni
Abstract
Bakalářská práce se zabývá časovými řadami denních závěrečných kurzů vybraných akcií a akciových indexů z českého a amerického trhu. Popisuje způsob obchodování na burze a poplatky s ním spojené. Rozebírá problémy spojené s analýzou těchto časových řad. Zaměřuje se na krátkodobé předpovědi, zejména jednodenní. Testují se tržní anomálie a odpovídající efekty. Následně jsou odhadovány pravděpodobnostní modely založené na počtu dní, kdy kurz rostl (resp. klesal) a době čekání, než je výhodné akcie prodat. Na základě těchto modelů je vytvořen obchodní systém testovaný na datech z roku 2012.
Description
Subject(s)
burzovní obchody, akciové kurzy, časové řady, tržní anomálie, odhad parametru pravděpodobnostního rozdělení, jednodenní predikce