Předpověď kurzů akcií na krátké období

Date issued

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Abstract

Bakalářská práce se zabývá časovými řadami denních závěrečných kurzů vybraných akcií a akciových indexů z českého a amerického trhu. Popisuje způsob obchodování na burze a poplatky s ním spojené. Rozebírá problémy spojené s analýzou těchto časových řad. Zaměřuje se na krátkodobé předpovědi, zejména jednodenní. Testují se tržní anomálie a odpovídající efekty. Následně jsou odhadovány pravděpodobnostní modely založené na počtu dní, kdy kurz rostl (resp. klesal) a době čekání, než je výhodné akcie prodat. Na základě těchto modelů je vytvořen obchodní systém testovaný na datech z roku 2012.

Description

Subject(s)

burzovní obchody, akciové kurzy, časové řady, tržní anomálie, odhad parametru pravděpodobnostního rozdělení, jednodenní predikce

Citation

OPEN License Selector