Aplikace kopulí ve financích

Date issued

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Abstract

V této bakalářské práci popisujeme základní definice a vlastnosti kopule. Zaměříme se především na Archimedovské kopule, které jsou jednou z nejdůležitějších tříd kopulí. Zavádíme jejich definice, základní vlastnosti a několik příkladů rodin Archimedovských kopulí. Na závěr demonstrujeme aplikace kopulí na reálných datech.

Description

Subject(s)

kopule, sklarova věta, fréchet-hoeffdingovy meze, archimedovské kopule

Citation

OPEN License Selector