Aplikace kopulí ve financích
Date issued
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Západočeská univerzita v Plzni
Abstract
V této bakalářské práci popisujeme základní definice a vlastnosti kopule. Zaměříme
se především na Archimedovské kopule, které jsou jednou z nejdůležitějších
tříd kopulí. Zavádíme jejich definice, základní vlastnosti a několik příkladů
rodin Archimedovských kopulí. Na závěr demonstrujeme aplikace kopulí na reálných
datech.
Description
Subject(s)
kopule, sklarova věta, fréchet-hoeffdingovy meze, archimedovské kopule