Proppův--Wilsonův algoritmus pro perfektní simulace a jeho modifikace
Date issued
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Západočeská univerzita v Plzni
Abstract
Cílem této práce je studovat Proppův-Wilsonův algoritmus a jeho modifikace. Tento algoritmus se používá pro tzv. perfektní simulaci, která nám umožňuje ve vhodných případech získávat vzorky přesně ze stacionárního rozdělení Markovského řetězce. Zabýváme se originálním algoritmem, jeho monotónní modifikací nazývanou Sandwiching pro Markovské řetězce s uspořádaným stavovým prostorem a Wilsonovou modifikací. Na závěr aplikujeme algoritmus na Isingův model.
Description
Subject(s)
Markovův řetězec, Proppův-Wilsonův algoritmus, Sandwiching, náhodné procesy, perfektní simulace, Isingův model, stacionární rozdělení