Proppův--Wilsonův algoritmus pro perfektní simulace a jeho modifikace

Date issued

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Abstract

Cílem této práce je studovat Proppův-Wilsonův algoritmus a jeho modifikace. Tento algoritmus se používá pro tzv. perfektní simulaci, která nám umožňuje ve vhodných případech získávat vzorky přesně ze stacionárního rozdělení Markovského řetězce. Zabýváme se originálním algoritmem, jeho monotónní modifikací nazývanou Sandwiching pro Markovské řetězce s uspořádaným stavovým prostorem a Wilsonovou modifikací. Na závěr aplikujeme algoritmus na Isingův model.

Description

Subject(s)

Markovův řetězec, Proppův-Wilsonův algoritmus, Sandwiching, náhodné procesy, perfektní simulace, Isingův model, stacionární rozdělení

Citation