Importance sampling for monte carlo simulation to evaluate collar options under stochastic volatility model
Date issued
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci
Abstract
Description
Subject(s)
vzorkování důležitosti, simulace Monte Carlo, límec možnosti, stochastická volatilita
Citation
E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2020, roč. 23, č. 2, s. 144-155.