Empirical analysis of long memory and asymmetry effects for the effectiveness of forecasting volatility of returns on the commodity market based on the example of gold and silver
Date issued
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci
Abstract
Description
Subject(s)
předpovědi, kolísání cen, trh s komoditami, řízení rizik, dlouhý paměťový efekt, GARCH modely
Citation
E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2020, roč. 23, č. 2, s. 126-143.