Vytvoření modelu pro měření rizika metodou Cash flow at risk s využitím Monte Carlo simulací

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou rizik působících na vybranou společnost ŠKODA AUTO a.s., zejména pak tržních rizik ovlivňujících peněžní toky společnosti. První část práce se věnuje popisu rizika, oblasti působení oddělení Treasury a jsou popsány možné nástroje pro měření rizika. V této části je vysvětlen základní přístup modelu Cash Flow at Risk a metody jeho zpracování s ohledem na prostředí, ve kterém se model bude vyskytovat. V další části práce jsou analyzovány rizikové faktory vstupující do komplexního modelu. Na základě těchto analýz jsou stanoveny charakteristiky zkoumaných dat a vztahy mezi jednotlivými vstupními veličinami. Poslední kapitola diplomové práce je věnována softwarovému zpracování modelu pomocí zjištěných informací. Celkový pohled na výsledné cash flow je ukázán v různých formách výsledků s příkladem možné interpretace.