Binomický model oceňování opcí

Date issued

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Abstract

Cílem této práce je popis a tvorba binomického modelu oceňování opcí. V první části jsou popsány předpoklady modelu, jeho odvození a vlastnosti. Podrobně je rozebráno stanovení bezrizikové úrokové míry. Druhá část se věnuje prezentaci a zhodnocení výstupů binomického modelu oceňování opcí vytvořeného v prostředí Microsoft Excel 2010 a jejich srovnání s tržními cenami opcí.

Description

Subject(s)

binomický strom, call opce, put opce, americká opce, evropská opce, vnitřní hodnota, časová hodnota, bezriziková úroková míra, volatilita akcie, implikovaná volatilita

Citation

Collections

OPEN License Selector