Matematické modely oceňování finančních derivátů - základy teorie a vybrané aplikace

Show simple item record
dc.contributor.advisorLukáš, Ladislav
dc.contributor.authorVostárková, Šárka
dc.contributor.refereeGangur, Mikuláš
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:33:08Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:33:08Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.description.abstractCílem této práce je prezentovat modely oceňování finančních derivátů, především evropských a amerických opcí. Nejprve jsou představeny nejpoužívanější deriváty, forwardy, futures, swapy a opce. Prezentovány jsou některé již známé finanční teorie a modely. Tyto teorie mají nutně matematický charakter. Odvozeny jsou binomický model oceňování opcí a Black-Scholesův model pro evropské opce na akcie nevyplácející dividendy. V softwaru Wolfram Mathematica, Research, Inc. jsou vytvořeny postupy oceňování různých evropských a amerických opcí a je ukázáno, jak může být SW Mathematica využit jako nástroj k modelování finančních derivátů. V poslední části jsou prezentovány některé výsledky oceňování evropských a amerických call a put opcí na akcie s využitím SW Mathematica.cs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is a presentation of pricing models for financial derivatives,primarily for European and American options. In the first section are introduced the most common derivative securities, forwards, futures, swaps and options. Some of the financial theory and models that have been developed to analyse derivatives are presented. This theory is necessarily mathematical in character. This thesis show how the Binomial Option Pricing Model and the Black-Scholes Model for valuing European options on a non-dividend-paying stock is derived. The routines for pricing various European and American options in Mathematica, Wolfram, Research, Inc. are developed and it is shown how can be SW Mathematica used as a derivatives modelling tool. In the final part are presented some results of the pricing of European and American call and put options on stocks using SW Mathematica.en
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.format96 s. (109 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier48141
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3271
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectfinanční derivátycs
dc.subjectoceňování opcícs
dc.subjectBlack-Scholesův modelcs
dc.subjectbinomický model oceňovánícs
dc.subjectWolfram mathematicacs
dc.subject.translatedfinancial derivativesen
dc.subject.translatedoption pricingen
dc.subject.translatedBlack-Scholes modelen
dc.subject.translatedbinomial option pricing modelen
dc.subject.translatedWolfram mathematicaen
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.titleMatematické modely oceňování finančních derivátů - základy teorie a vybrané aplikacecs
dc.title.alternativeMathematical models of financial derivatives pricing - basic theory and selected applicationsen
dc.typediplomová prácecs
local.relation.IShttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48141

Files

Original bundle
Showing 1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
Name:
Vostarkova_S_K09N0206P.pdf
Size:
4.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Plný text práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
Vostarkova - vedouci prace.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
Vostarkova - oponent prace.pdf
Size:
667.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta práce
Download
No Thumbnail Available
Name:
Vostarkova.pdf
Size:
208.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby práce
Download

Collections

Theses (KEM)