Úspěšnost vybraných metod technické analýzy na akciovém trhu

Abstract

Diplomová práce se zabývala analýzou výnosnosti vybraných nástrojů technické analýzy na 25 amerických titulech od roku 2010 do roku 2020. V práci byly použity metody založené na jednoduchých klouzavých průměrech, exponenciálních klouzavých průměrech, dále metoda MACD a metoda využívající rekurentní neuronové sítě. Cílem práce bylo ověření, zda vybrané metody technické analýzy jsou schopny překonávat referenční metodu v podobě metody kup a drž. V rámci práce byly popsány základní informace o akciových trzích, o přístupech k nákupu a prodeji akcií. Detailně byly popsány použité metody a diskutovány jednotlivé výsledky. Celkově z vybraných metod překonala dlouhodobé držení akcií pouze metoda založená na dvou jednoduchých klouzavých průměrech. Metoda byla ovšem prakticky obtížně použitelná, jelikož bylo potřeba optimálně nastavit dva velmi proměnlivé parametry. Zajímavé výsledky vykázala metoda založená na rekurentních neuronových sítích, která v některých případech překonávala metodu kup a drž. Z prakticky použitelných metod technické analýzy uvedených v této práci dosahovala nejlepších výsledků. Výsledky zároveň ukázaly, že výběr akciového titulu byl mnohem důležitější než výběr metody obchodování.