Burzovní simulátor pro trh řízený limitními objednávkami

Kimlová, Vladimíra

Burzovní simulátor pro trh řízený limitními objednávkami

dc.contributor.advisor	Pospíšil Jan, doc. Ing. Ph.D.	cs
dc.contributor.author	Kimlová, Vladimíra	cs
dc.contributor.referee	Mouček Roman, doc. Ing. Ph.D.	cs
dc.date.accepted	2025-06-16
dc.date.accessioned	2026-02-20T15:48:45Z
dc.date.available	2024-09-09
dc.date.available	2026-02-20T15:48:45Z
dc.date.issued	2025-05-14
dc.date.submitted	2025-05-14
dc.description.abstract	Rychlost, anonymita a komplexní interakce účastníků činí z finančních trhů extrémně náročné prostředí pro analýzu i regulaci. Tato práce představuje simulační platformu pro modelování trhu řízeného limitními objednávkami, s důrazem na realističnost, modulární rozšiřitelnost a systematické testování obchodních strategií. Základem systému je realistický párovací algoritmus a implementace obchodních agentů včetně modelu manipulativního chování. Architektura simulátoru je optimalizována na nízkou latenci, vysokou propustnost a flexibilní konfiguraci tržních podmínek. Experimentální simulace potvrzují schopnost systému věrně reprodukovat dynamiku trhu a odhalovat dopady manipulace na jeho stabilitu a efektivitu. Výsledné řešení poskytuje efektivní nástroj pro výzkum mikrostruktury finančních trhů, algoritmického obchodování a detekce podvodných praktik.	cs
dc.description.abstract-translated	The velocity, anonymity, and intricate interactions among participants render financial markets an exceptionally challenging domain for analysis and regulation. This thesis introduces a comprehensive simulation platform for modeling market driven by limit order books, emphasizing realism, modular extensibility, and the systematic evaluation of trading strategies. At its core, the system integrates an advanced matching engine and a suite of trading agents, including models designed to replicate manipulative behavior. The simulator architecture is meticulously optimized for low latency, high throughput, and flexible parameterization of market conditions. Experimental simulations validate the platform's capability to faithfully replicate key aspects of market microstructure and to expose the negative effects of manipulation on market stability and efficiency. The developed solution constitutes a robust research instrument for the study of market dynamics, algorithmic trading methodologies, and the detection of malicious trading practices.	en
dc.description.department	Katedra informatiky a výpočetní techniky	cs
dc.description.result	Obhájeno	cs
dc.format	91
dc.identifier	99624
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11025/65880
dc.language.iso	cs
dc.publisher	Západočeská univerzita v Plzni	cs
dc.rights	Plný text práce je přístupný bez omezení	cs
dc.rights.access	openAccess	cs
dc.subject	burzovní simulátor	cs
dc.subject	obchodní agenti	cs
dc.subject	agentové modelování	cs
dc.subject	limitní kniha objednávek	cs
dc.subject	strojové učení	cs
dc.subject	simulace obchodování	cs
dc.subject	spoofing	cs
dc.subject.translated	Market Simulator	en
dc.subject.translated	Trading Agents	en
dc.subject.translated	Agent-Based Modeling	en
dc.subject.translated	Limit Order Book	en
dc.subject.translated	Machine Learning	en
dc.subject.translated	Trading Simulation	en
dc.subject.translated	Spoofing	en
dc.thesis.degree-grantor	Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd	cs
dc.thesis.degree-level	Navazující	cs
dc.thesis.degree-name	Ing.	cs
dc.thesis.degree-program	Informatika a její specializace	cs
dc.title	Burzovní simulátor pro trh řízený limitními objednávkami	cs
dc.title.alternative	Exchange simulator for the limit order driven market	en
dc.type	diplomová práce	cs
local.files.count	6	*
local.files.size	28014115	*
local.has.files	yes	*
local.relation.IS	https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=99624