The rough stochastic volatility model: calibration to market data and robustness analysis

Date issued

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Abstract

Description

Subject(s)

rough stochastic volatility model, analýza robustnosti

Citation

RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2019, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 19-20. ISBN 978-80-261-0867-2.