Stock market risk measured by VaR nad CVaR: A comparison study
Date issued
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Západočeská univerzita v Plzni
Abstract
Description
Subject(s)
akciové indexy, t-distribuce, normální inverzní rozdělení, inverzní Gaussovo rozdělení, VaR, CVaR, hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku
Citation
Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2020, roč. 10, č. 4, s. 41-48.