Stock market risk measured by VaR nad CVaR: A comparison study

Date issued

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Abstract

Description

Subject(s)

akciové indexy, t-distribuce, normální inverzní rozdělení, inverzní Gaussovo rozdělení, VaR, CVaR, hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku

Citation

Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2020, roč. 10, č. 4, s. 41-48.