Neparametrické jádrové odhady a jejich praktická aplikace

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou neparametrických jádrových odhadů, především regresní křivky. V úvodní části je provedena rešerše na toto téma, ve které je popisován parametrický přístup k odhadu funkce hustoty a regresní křivky a následně vybrané neparametrické metody vedoucí k jádrovým odhadům. Za oblast jejich praktické aplikace bylo zvoleno obchodování s akciemi na burze cenných papírů na českém trhu. Následně je proto popsán způsob, jakým se na burze obchoduje, a náklady s tím spojené. Jádrové odhady jsou v této práci srovnávány s klouzavými průměry, které jsou k obchodování využívány v technické analýze akcií. Pro každý vybraný akciový titul zvlášť je optimalizován model i parametry pomocí simulací provedených na základě reálných dat za minimálně čtyři roky. Toto nastavení je nakonec ověřováno navrženým obchodním systémem na reálných datech v rámci více než dvouletého období.