Aplikace pro výpočet kvantitativních ukazatelů pro PRIIPs
Date issued
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Západočeská univerzita v Plzni
Abstract
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření aplikace pro výpočet kvantitativních ukazatelů potřebných pro tzv. "Sdělení klíčových informací" dle PRIIPs regulace. Práce se zaměřuje na podrobný přehled všech použitých vzorců a dále na algoritmizaci metodiky potřebné pro výpočet kvantitativních ukazatelů. Dále je v této práci zpracována vlastní implementace oceňovacích formulí pro produkty IR cap/floor/swap. Následně je naimplementován výpočet potřebný pro získání kvantitativních ukazatelů a je vytvořen příslušný klíčový informační dokument k vybranému produktu dané kategorie. V neposlední řadě je práce zaměřena na úpravu platné metodiky a srovnání výsledků upravené metodiky s metodikou dle PRIIPs regulace pro vybrané produkty.
Description
Subject(s)
směrnice mifid ii, nařízení priips, sdělení klíčových informací, kvantitativní ukazatele, finanční deriváty