Regional COVID-19 cases and Bitcoin volatility: Assessment through the Markov switching prism
Date issued
2024
Authors
Phan, Dat Minh
Hoang, Sinh Duc
Dao, Tung Duy
Pham, Tien Phat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci
Abstract
Description
Subject(s)
GARCH model, Chí-kvadrát test, režimy volatility bitcoinů, Pearsonova korelační metoda, statická a dynamická analýza