Regional COVID-19 cases and Bitcoin volatility: Assessment through the Markov switching prism
Date issued
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci
Abstract
Description
Subject(s)
GARCH model, Chí-kvadrát test, režimy volatility bitcoinů, Pearsonova korelační metoda, statická a dynamická analýza